Daily stock options data

O Usuário reconhece que revisou o Contrato de Usuário ea Política de Privacidade que regem este site, e que o uso continuado constitui a aceitação dos termos e condições nele indicados. Produtos e Dados de Negociação. Série Adicionado Hoje A Série Diária adiciona, exclui e adiciona e exclui relatórios por Troca disponível para o download no formato de TXT Dez dias de dados rolando históricos disponíveis. Séries Download A série diária adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios pela troca disponível para o download no formato de TXT Dez dias de dados rolando históricos disponíveis. E símbolo da opção Inclui a troca de troca, a data do contrato da série, a greve e o relatório aberto do interesse no formato do HTML. Novas listas Diariamente novas opções e listas de futuros pelo mês Dados arquivados por o mês disponível de janeiro 2000.Directory de produtos listados - Download Diretório de produtos listados Relatório de dados para download Todos os produtos listados ou tipo de produto específico filtrado por sub cla O símbolo subjacente, o símbolo de opções, o nome do símbolo, as trocas, o limite de posição eo tipo de produto Relatório disponível no formato TXT. Diretorio de Produtos Listados consulta por negociação ou símbolo subjacente, tipo de produto, nome de símbolo, Por subjacente símbolo ou nome Relatório visível em formato HTML. Diretório de Produtos Listados - Download Diretório Completo de Produtos Listados por dia para download em XML e formatos CSV Trinta dias de dados históricos rolantes disponíveis. Dados Limite de Posição Dados de limite de posição diária e relatório de mudança para designado Classes de opções usando a fórmula fornecida pelas trocas de opções disponíveis para download em formato TXT Trinta dias de rolamento de dados históricos para relatórios de limite de posição disponível. Penny Programa Os Relatórios de Volume Nacional de Cliente Cleared são fornecidos a pedido das trocas de opção participante para facilitar a Penny Programa Os relatórios fornecem volume para opções de múltiplas listas em Order. Threshold Lista de Valores Lista diária de títulos de limite agregado combinado em um relatório TXT para download de trocas comerciais Trinta dias de dados históricos rolantes disponíveis. Equity Assentamentos especiais Daily Equity Assentamentos especiais relatório disponível em formatos HTML e TXT Cinco anos de rolamento de dados históricos disponíveis. Relatórios FLEX Relatórios FLEX de preço e interesse aberto para opções de capital e índice Dois anos de dados históricos rolantes disponíveis em formato HTML. ELX Relatório de Paradas de Problemas O Relatório de Paradas de Edições ELX está disponível para download no formato TXT OCC fornece os 30 dias anteriores de arquivados Relatórios. Options Quotes Delayed Stock Quotes 2017 A Clearing Corporation Opções todos os direitos reservados. Bare dados Bones não inclui gregos, IV, Stock OHLC, ou opção stats. The acima listados são preços para os comerciantes apenas, não profissionais Para obter uma cotação profissional , Por favor ligue ou envie um e-mail. Estamos começando a transportar índices internacionais, como SX5E, UKX E NKY Por favor, ligue para preços e disponibilidade. Servindo Clientes Satisfeitos Desde 2003. carrega cotações de fim de dia para todas as opções de ações para os mercados de ações dos EUA Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração Nós não carregamos opções sobre futuros, commodities ou moedas ou opções para outros Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opcionais é de aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para estes símbolos, para todas as greves e todas as datas de vencimento. Em um típico dia de negociação, isto é em torno de 620.000 Contratos de opção distinta Cada símbolo subjacente tem uma média de 150 contratos listados em qualquer momento determinado. Você carrega dados intraday. No Todos os nossos dados são dados do fim do dia. Análise histórica de Opções e Equity Data. January 2004 para apresentar estoques dos EUA, Índices, ETFs e corporativo actions. Features Visite Market Data Express. Use Livevol s extensa oferta de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox Se é de preços, nível II exchang Livevol Data Services pode fornecer qualquer e toda a informação para apoiar o seu motor de decisão de backtesting para a produção. Intervalos de opção e de estoque de 1 minuto com valores abertos, altos e baixos , Fechar, volume, lance, perguntar, cálculos. Cálculos Implied Volatilidade, Grego, IV e cálculos de índice para cada intervalo. Time Sales Cada estoque e opção de comércio de janeiro de 2004 para now. Accessible Armazenado em arquivos de texto com vírgula valores separados, Livevol oferece rendimentos, dividendos, mudança de símbolo e curva de rendimento de apoio data. Every dia Livevol produz 10 arquivos de captura de dados de opções para cada subjacente subjacente e 3 opções com equidade Dados para todos os símbolos subjacentes Dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todas as cotações base. Option, Root, Expiration, Strike, OptionT Ype, Abrir, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Oferta, Subjacente Pedir, x de exchange. Option Cálculos. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, High, Low, Close Subjacente Subjacente, Subjacente Subjacente, Preço Subjacente Ativo, Volatilidade Implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike , OptionType, Troca ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, Cancelado TradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x de exchange. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpiraçãoIV1, VencimentoIV2, VencimentoIV3, VencimentoIV4, VencimentoIV5, VencimentoIV6, VencimentoIV7, VencimentoIV8, VencimentoIV9, VencimentoIV10, VencimentoIV1Data, VencimentoIV2Data, VencimentoIV3Data, VencimentoIV4Data, VencimentoIV5Data, VencimentoIV6Data, VencimentoIV7Data, VencimentoIV8Data , ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades e Cotações TAQ. Livevol também oferece o histórico completo de equidade e opções tick dados, incluindo uma API para simular real - time playback Pedir a equipe de Livevol para informações adicionais. Calculation Methodology. Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada tanto em conjuntos de dados vivos e históricos para fornecer a máxima coerência entre back-testing e aplicações em tempo real custo de carry inputs taxas de juros, os dividendos são determinados Por um processo de regressão estatística baseado em informações de mercado vivo, que é reavaliado periodicamente. Esses insumos asseguram uma avaliação precisa do modelo de opção medido pela divergência de convergência das volatilidades implícitas de call e put O custo de carry projetado a partir desses insumos é comparado com aqueles implicados pelo at - the-money opções de cada opção expiração Se as taxas diferem significativamente ea opção spre Os anúncios para esta expiração são suficientemente estreitos as taxas implícitas substituem as entradas padrão Isso garante que os vários dividendos e suposições de taxa no mercado são consistentemente aplicados aos cálculos do modelo de opção. Livevol calcula índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete quadros de tempo 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- e 720 dias Os índices de volatilidade do Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e após o período de tempo especificado. Como exemplo , Para o cálculo de 30 dias de Livevol, referido como IV30, as volatilidades implícitas de opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando a interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando. Volatilidade das opções de remuneração Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções ou outras atividades de mercado incomuns, Ot afetam indevidamente o índice Opções dentro de 8 dias de expiração são excluídos da ponderação.2017 Chicago Board Opções Exchange, Incorporated. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas ODD Cópias do ODD estão disponíveis de seu corretor, chamando 1-888-OPTIONS, ou de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 As informações neste site são Fornecidos exclusivamente para fins gerais de educação e informação e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. 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