Sinais negociais estocásticos

Oscilador estocástico O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula: C o preço de fechamento mais recente L14 o menor das 14 sessões de negociação anteriores H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias K a taxa de mercado atual para o par de moedas D 3 - média móvel média de K A teoria geral que serve de base para esse indicador é que, em um mercado tendendo para cima, os preços fecharão perto do alto, e em um mercado tendendo para baixo, os preços fecham perto da baixa. Os sinais de transação são criados quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, que é chamado de D. O oscilador estocástico foi desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de um estoque em relação ao alto e baixo alcance do preço de uma ação durante um período de tempo, geralmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou qualquer coisa similar. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou momentum do preço. Lane também revela em entrevistas que, como regra geral, o ímpeto ou velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço se altere. Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para anunciar reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa. Este sinal é o primeiro, e indiscutivelmente o mais importante, o sinal comercial Lane identificado. Overbought vs Oversold Lane também expressou o papel importante que o oscilador estocástico pode desempenhar na identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda, porque está limitado. Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, independentemente de quão rápido ou lentamente uma garantia avança ou diminua. Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, normalmente é considerado o limite de sobrevenda e 80 é considerado o limite de sobrecompra. No entanto, os níveis são ajustáveis ​​para atender às características de segurança e necessidades analíticas. As leituras acima de 80 indicam que uma segurança está sendo negociada perto do topo de suas leituras de alto-baixo abaixo de 20 indicam que a segurança está sendo negociada perto da parte inferior de seu intervalo alto-baixo. Estratégia de negociação estocástica baixa Configuração estocástica: período 14, K 3 Bandas Bollinger: 20,2 SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCHÁSTICA SLOW Esta estratégia de negociação estocástica lenta não usa os métodos de cruzamento típicos do indicador estocástico. Geralmente, os comerciantes usarão este oscilador para trocar crossovers da linha K e da linha D. O seu sinal de compra ocorre quando a linha K cruza acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem aguardar a ocorrência de divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das 80-20 linhas e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um crossover de qualquer uma das linhas K ou D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua. O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, já que antecipa um salto das Bandas Bollinger e um retorno à média móvel de 20 períodos. Embora, um toque das Bandas de Bollinger seja apenas metade do requisito para que este setuptrigger seja iniciado. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre as condições de sobre-venda e sobrecompra e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará ao mínimo para um lucro. A sabedoria convencional diz, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobrecompra. Quando o preço é igual a 20 ou abaixo, o estoque é sobrevendido. Mas é realmente sobrecompra ou sobrevenda Apenas quando o estoque está em uma faixa de negociação. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, as 80-20 linhas não têm sentido. Se o estoque entrar em uma tendência de alta importante, o indicador continuará ficando acima de 80. Portanto, certifique-se de que você vai tentar qualquer estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, ao negociar contra a tendência, o preço pode se mover ultra rápido no Direção oposta do seu comércio. Então, é melhor saber de antemão como você vai sair OK, então, como isso funciona: Compre a Configuração: A barra de preço atual tocou a Baixa de Bollinger inferior ou a linha estocástica está abaixo de 20. Comprar Trigger: No CLOSE do Bar, o preço tocou a banda Bollinger inferior e a linha estocástica está abaixo de 20. Saída: quando o preço atinge os 20 sma. Configuração curta: a barra de preço atual tocou a banda Bollinger superior OU a linha estocástica está acima de 80. Disparador curto: No CLOSE da barra, o preço tocou a faixa Bollinger superior e a linha estocástica está acima de 80. Sair: quando preço Atinge os 20 sma. Os 5 min. Gráfico da QQQQ abaixo, demonstra essa estratégia. Três tratos curtos e dois negócios longos são indicados neste dia específico. As linhas vermelhas vermelhas indicam as barras que desencadeiam os negócios. Dependendo de onde um comerciante parou, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores. Mas, note que, neste dia, o QQQQ apenas se mexe de um lado para o outro em uma faixa comercial. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação estocástica lenta irá aumentar o dinheiro. O que acontecerá em um dia de tendências Você será interrompido continuamente durante todo o dia. Como o último comércio longo no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica será inferior a 20, provocando o comércio, mas o preço continuará movendo-se para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e deixando você sair. O Oscilador Slow Stochastic incorpora mais suavização e é freqüentemente usado para fornecer um sinal mais confiável. Se o Oscilador Estocástico paira perto de 100, isso indica a acumulação. A estocástica à espreita perto de zero indica distribuição. A forma de um fundo estocástico dá alguma indicação do rali subseqüente. Um fundo estreito que não é muito profundo indica que os ursos são fracos e que o próximo rali deve ser forte. Um sinal de fundo profundo e profundo que tem ursos são fortes e que o rali deve ser fraco. O mesmo se aplica aos tops estocásticos. Os limites estreitos indicam que os touros são fracos e que a correção provavelmente será grave. Alto, tops largos indicam que os touros são fortes e a correção provavelmente será fraca. Os sinais são listados por ordem de sua importância: continue com a divergência de alta (em D), onde a primeira calha está abaixo do nível Oversold. Vá por muito tempo quando K ou D caem abaixo do nível de Oversold e levantam-se atrás dele. Vá por muito tempo quando K cruza para acima de D. Vá curto na divergência de baixa (em D) onde o primeiro pico está acima do nível de Overbought. Vá curto quando K ou D sobe acima do nível de Sobrecompra, depois cai abaixo. Vá curto quando K cruza para baixo abaixo. Determine as perdas de paragem abaixo do mínimo menor mais recente quando for longo (ou acima do mínimo menor mais alto ao ficar curto). As linhas K e D apontadas na mesma direção são usadas para confirmar a direção da tendência de curto prazo. Lane também usou Divergências clássicas. Um tipo de divergência tripla. Apenas tome sinais na direção da tendência e nunca vá longe quando o Oscilador Estocástico é sobrecompra, nem curto quando sobrevendido. Se K ou D caem abaixo da linha Oversold, coloque um stop-stop. Quando você é interrompido, coloque uma perda de parada abaixo do Baixo da tendência descendente recente (o menor baixo desde o dia do sinal). Se o oscilador estocástico se eleva acima da linha de sobrecompra, coloque um stop-stop. Quando você é interrompido, coloque uma perda de parada acima do Alto da tendência ascendente recente (a maior alta desde o dia do sinal). Exemplo estocástico O exemplo estocástico lento ilustra os sinais comerciais. Este estudo enfoca a técnica de entrada de paragem final usada em um mercado de tendências. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. K cai abaixo de 20. Coloque um stop-stop logo acima dos dias High of 33 12. Mova o buy-stop para baixo para 33, acima do High of day 2. Mova o stop para cima acima do High of day 3. Mova o Pare até 32 12 - um assinala acima do Alto no dia 4. O dia abre com um novo Baixo de 31 38 e depois eleva-se até ficar parado em 32 12. Coloque uma perda de parada abaixo do Baixo (ou seja, o menor baixo Desde o dia 1). Posteriormente, o preço cai de volta aos dias baixos, mas não consegue ativar o stop-loss one tick abaixo. Saia quando o preço for fechado abaixo do MA. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. As configurações padrão são: Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário de negociação Colin Twiggs, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Para calcular o Oscilador Estocástico: O primeiro passo é decidir sobre o número de períodos (K Períodos) a serem incluídos no cálculo. A norma é de 5 dias, mas isso deve basear-se no prazo que você está analisando. Em seguida, calcule K, comparando o último preço de fechamento com o intervalo negociado durante o período selecionado: CL Fechar hoje - Baixa baixa em K Períodos HL Maior alta em períodos K ​​- Menor baixo em K Períodos K ​​CL HL 100 Calcule D suavizando K. A fórmula original usou uma média móvel simples de 3 períodos. Mas isso pode ser variado, com base no prazo que você está analisando.